우연하게 읽은 '절대수익 투자법칙' 이라는 책을 통해서 All Weather 투자법에 대해서 알았는데
책을 읽은지 일주일 만에 똑같은 주제로 리포트가 나왔다.
그것도 한국 ETF를 통한 포트폴리오가 구성되었다.
해당 포트폴리오로 백테스팅을 해봤다.
리밸런싱 주기는 매년 1월, 배당금 고려는 하지 않았고
주가는 매월 말일 종가 기준
금액은 천만원
해당 ETF가 모두 구성되려면 2017-6월 30일 이후이기에 2017~2020까지만 테스트 해봤다.
2017~2020
일부 ETF로 인해 완전한 데이터는 아니지만 대체적으로 코스피 하락 기간에도 All Weather Portfolio 는 버텨줬다.
박스권과, 하락장에서는 All Weather Portfolio가 안정적인 모습을 보여주지만
2020년 상승장에서는 아쉬움이 남는다
2017
특정 ETF가 7월에나 투자 가능했으니 완벽한 수치는 아니지만
대체적으로 KOSPI와 비슷하지만 수익률은 약간 떨어진다.
2018
코스피가 -14.09% 떨어졌음에도 All weather 포트폴리오는 -2.16%로 선방했다.
하락장에 강하다.
2019
코스피가 -3.89% 떨어졌음에도 All weather 포트폴리오는 2.42%로 수익을 냈다.
역시나 하락장에 강하다.
2020
코스피가 39.41% 성장하는 동안 포트폴리오는 12.68% 성장했다.
강항 상승장에서는 그닥 좋지 못한 모습을 보여준다.
결론
큰 수익은 기대하기 힘들지만 손해보지 않고 안정적인 투자를 원하면 적절한 방법인것 같다.
단 2021년도가 상승장 이라면... 지금 시기에 사용하기에는 좋지 않은것 같다.
백테스트 사이트 아주 좋음
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